公募基金量化评估报告(2014年4季度)

作者:廖佳 2015-02-27
字号:TT

摘要

凭借在公司运营管理与业务发展能力和资产管理能力两方面的均衡出色表现,本期建信基金、南方基金仍为综合实力评分最高的两家基金公司。建信基金在两项评分的得分均有所提升,与同类相比,综合实力的评分优势进一步扩大。

在综合评分中,长信基金凭借在公司运营管理与业务发展能力和资产管理能力两方面评分的提升,排名上升至第三位。公司在资产管理能力评分项的提升比较显著,主要得益于公司在配置型基金管理能力方面的出色表现。 风险调整后收益在所有公司中排名第二,回报率加权评分较高,但风险加权评分则表现逊色,显示业绩的波动风险较大。

排名四至十名的分别为汇添富、中银、国投瑞银、华夏、诺安、华泰柏瑞和信诚基金,国投瑞银、华泰柏瑞和信诚基金为本期新入围的公司,几家公司在运营管理与业务发展能力、资产管理能力两方面的评分都有所提升。中银、汇添富则基本保持了在上期中综合评分靠前的排名地位。

公司运营管理与业务发展能力总评分上,汇添富基金本期排名跃居第一,公司的基金经理留职率评分和产品运营评分均有所提升,广发、南方基金凭借稳健的发展排名第二、第三。排名四至十名的公司分别是富国、鹏华、建信、工银瑞信、招商、国泰和中银基金。

资产管理能力评分上,长信基金本季表现出色,排名跃升至第1。兴业全球基金在资产管理能力总评分中继续排名第2,建信基金保持第三。具体来看,长信基金、建信基金在配置型基金的MRAR方面表现出色,而兴业全球基金则在偏股型、债券型基金的MRAR方面表现出色。国投瑞银基金排名提升较快,本期排名第4。五至十位的分别是华商、银河、申万菱信、南方、华泰柏瑞和诺安基金。

股票型基金投资管理能力评分上,华商基金取代中欧基金在股票型基金投资管理能力评分中夺得首位,兴业全球基金表现稳健,维持排名第2。长盛基金本期排名上升较多,位列第3,具体来看,兴全基金、华商在回报率加权评分和风险加权评分两方面都表现比较均衡,而长盛基金则在两项的分化严重,风险加权评分较低。4到10名的基金公司分别是建信、银河、中欧、银华、国联安、光大和华泰柏瑞基金。

配置型基金投资管理能力评分上,长信基金取代华夏基金,在本期获得配置型基金投资管理能力首位,其在回报率加权评分上表现出色,但风险加权评分则较低。同样的分化也出现在排名第二、第三的宝盈基金和建信基金中。前三甲公司的风险加权评分都偏低,显示中小型公司在保持业绩的稳定方面仍有进一步完善的空间。分列4到10名的分别是诺安、长盛、申万菱信、南方、交银施罗德、中银和泰达宏利基金。

债券型基金投资管理能力评分上,前三甲分别为华富、国投瑞银和易方达基金,除华富基金外,其他两家公司排名提升较多。前三甲公司的风险加权评分都偏低,显示业绩波动性较大。分列4到10名的是新华、大成、万家、银河、中海、华商和长城基金。

用微信扫描二维码 分享到朋友圈
有疑问 找专家
基金报告更多>>
星闻晨报更多>>
48小时点击排行榜更多>>