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股指期货在海外共同基金中的运用

作者:殷杰 2013-11-11
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综述

随着股指期货、国债期货成功上市,国内公募基金产品开启了衍生工具时代。为了给国内各方提供借鉴和参考,我们系统梳理了海外成熟市场公募基金使用衍生工具的情况,形成这一专题报告。本文为该报告的第二部分,将主要讨论股指期货这一衍生工具在基金投资组合中的使用情况。

股指期货合约(Equity Index Futures)是标准化的交易所交易衍生工具,也是基金运用最为广泛和成熟的衍生工具之一。根据对晨星全球基金持仓数据库2012年第3季度末的统计,以总价值计算,在全部42个衍生工具类别中股指期货排名第四,与国债期货(Treasury Futures)和信用违约互换(Credit Default Swap)接近,仅次于外汇远期合约(Currency Forward)和利率互换合约(Interest Rate Swap),其应用的广泛程度远高于其它基于权益类资产的衍生品种。

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