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Ibbotson Associates简介

Ibbotson Associates 是晨星公司全资控股的专业投资顾问公司,于 2006 年被 Morningstar 以 8300 万美元收购。其以资本市场统计分析及建构资产配置闻名于金融业界及学术研究界,其退休金计划和投资顾问服务在全球处于领先地位,为众多金融和投资公司提供资产配置模型和咨询服务。 Ibbotson Associates 所提供的服务及产品目的在解决各金融机构有关投资决策、产品设计及理财行销人员所遭遇之资产配置问题,尤其是在退休金及财富管理这两大市场,成为资产管理机构、通路以及客户共同倚赖的可靠咨询来源。目前在北美地区服务的客户包含 Merrill Lynch 、 Fidelity Investment 、 ING Group 、 ABN Amro 、 J.P. Morgan Fleming 、 Morgan Stanley 、 HSBC 。

Ibbotson Associates团队


罗杰•伊博森
Ibbotson Associates 创始人

Roger Ibbotson 是耶鲁大学商学院实务金融系教授,有着近 30 年的资产管理经验,是 Zebra Capital Mgmt 公司主席及 CIO ,同时也是 Ibbotson Associates 公司的创始人,以及著名的资产配置分析软件 EnCorr 的总设计师。

伊博森教授的研究领域十分广泛,涉及许多金融课题,包括投资回报率、共同基金、国际市场、投资组合管理和项目评估。他是许多商业和学术刊物的固定投稿和编委会成员。他曾获过 1979 年、 1982 年、 1984 年和 2001 年的 Graham and Dodd Scrolls 奖和 2001 年的 ALMR ' s James R.Vertin 奖等。伊博森和雷克斯•辛克费尔德合著有《股票、长期债券、短期债券和通胀》,和加里•布林森合写了《全球投资》和《投资市场》,同时还和他人合写了《美国国库券收益率曲线》一书。


陈鹏 Ibbotson Associates 总裁兼首席投资官

陈鹏博士, CFA ,毕业于哈尔滨工业大学,后赴美获得美国俄亥俄州立大学的硕士及博士学位,现任 Ibbotson Associates 的总裁兼首席投资官。

陈鹏博士作为资产配置方面的权威,于 1997 年加入 Ibbotson ,在 Ibbotson 创立及组建投资顾问和 401K 咨询 / 管理退休帐户服务方面发挥了关键的作用。作为一位受人尊敬的研究者,陈鹏博士在资产配置、组合风险测量、非传统资产和全球金融市场领域有深刻的见解。他的评论及研究分析多次被 Financial Analysts Journal 、 Journal of Portfolio Management 、 Journal of Investing, 、 Journal of Financial Planning 等著名刊物刊登。陈鹏博士于 1996 年获注册理财规划师协会颁发的 Articles of Excellence 奖,于 2003 年获金融分析家杂志颁发的 Graham and Dodd Scroll 奖。

约翰•汤普森

Ibbotson Associates 全球投资业务总监

John Thompson 毕业于美国芝加哥大学,作为 Ibbotson Associates 投资咨询和 FOFs 项目组的投资经理以及全球投资业务总裁, Thompson 为银行、共同基金、保险公司等管理资产配置组合,他与客户一起设计风险承受能力调查问卷、制定组合模型、分析投资风格一致性并对客户的产品提出适时的调整意见。

 

Ibbotson Associates产品及服务

投资管理服务( Investment Management Service )  

•  第一步:挑选资产类型( Develop Asset Class Input )

期望收益( Expected Returns )
标准差( Standard Deviations )
相关系数( Correlations )

•  第二步:建立资产模型( Create Asset Class Model )

均方差优化( Mean-Variance Optimization )
重新取样( Re-sampling )
敏感度分析( Sensitivity Analysis )

•  第三步:分析投资( Analyze Investment Options )

业绩基础风格分析( Return-based Style Analysis )
定量因子( Additional Quantitative Factors )
定性因子( Qualitative Factors )

•  第四步:组合构建( Construct Portfolio )

阿尔法 - 跟踪误差优化( Alpha-Tracking Error Optimization )

•  第五步:组合监控( Monitor the Portfolio )

年度的战略资产配置回顾( Annual Strategic Asset Allocation Review )
定期的基金回顾 ( Periodic Manager Review )

资产配置服务(Asset Allocation Service)

•  资产配置模型( Asset Class Models )

•  风险承受力问卷( Risk Tolerance Questionnaires )

•  投资经理分析( Investment Manager Analysis )

•  资本市场假设( Capital Market Assumptions )

•  其它个性化研究( Other Customized Research )

统计年鉴(Data Publications)

•  Ibbotson® SBBI® Classic Yearbook

•  Ibbotson® SBBI® Valuation Yearbook

•  Ibbotson® Cost of Capital Yearbook

•  Ibbotson® Beta Book

•  Ibbotson® Cost of Capital Resources

Ibbotson 年会(Morningstar Ibbotson Conference)

伊博森资产配置年会已经纳入到晨星伊博森年会中,会上会深入探讨跟机构投资相关的各方面问题。年会整合了伊博森在资产配置方面的 思想领导地位以及在投资研究和组合构建方面的专业能力,因此对于挑选及管理资产的专业人士而言是一项不可错过的年度盛会。来自学术机构、全球企业以及金融服务提供者的 杰出 演讲者将结合理论与实践,与大家探讨创新理念和领先的投资方法。